世界上做期货最厉害的人当属刘强东。他成功地建立起了天朝集团天朝,失败地平梨树,一战成名,奠定了中国期货史上的经典一战。自成了中国期货史上第一个股指期货成功的人,可见其科学的成功态度。但是,中国并不存在。从2009年开始,刘强东就在期货市场浸淫10年,期间没有任何工作。他是做日内高频交易,从大量交易手法和资金管理运作角度证明自己。他的手法成功地将期货市场吹上了天。
在市场上刘强东比对做短线交易模式和交易策略有着极高的专注。虽然是短线交易,但他只是以获取短线交易收益为主,赚取利润。这种认知下他的交易模式是不一样的。
第一,他做的是日内波段。
对于趋势的判断,其实是不一样的。他交易的是某一个品种的一段上涨趋势,而对于价格的判断,是基于市场的波动,他的交易就是由趋势交易的方式来决定的。比如,现在整个市场里,他就是一个典型的日内交易模式。他每天只需要盯着盘面上的波动,就是寻找趋势的一个信号。而对于趋势的判断,其实是依靠技术去判断的。
他做的是日内交易,他就是一个入场规则,一个出场,他是做长线的。他交易逻辑是一个比较单一的假设,但是由于他自己的入场规则的核心是长线,所以他的持仓就是趋势交易。
不考虑资金管理的话,短期交易者和中长线交易者是不可能在两者都一起做的,所以交易机会是单向的,不存在确定性。
总之,对于期货交易而言,如何做好一套期货交易系统的框架,是每个期货交易员都必须要思考的问题。
也就是说,题主说的交易系统建立,是交易系统的一个逻辑。
一套交易系统的框架是可以实现稳定盈利的,因为它可以避免无尽的进出场,甚至所有的资金管理,它是一个系统。
我现在主要使用的就是均线的体系,这个体系就是一个由多空均线组成的交易系统。
为什么很多人相信均线本身也是可以稳定盈利的?因为如果我们明白了这些基本的道理,那我们就可以用均线构建自己的交易系统。
但是这个过程需要一个人去试错,我们才能够懂得一些真正的交易逻辑。
比如,当均线出现了多头排列的时候,我们可以认为,这个交易系统在未来行情中会出现很多的机会,那么我们需要去试错。
那么我就用均线构建一套交易系统。
这套交易系统的细节到底是怎么样的?我是从什么时候开始构建的?
我认为,它应该是一个转折点。
为什么?因为它可以告诉你价格的一个转折点,它可以告诉你价格的突破,也可以告诉你自己的趋势会发生了什么。
然后,它告诉你买入逻辑,比如,你发现了什么时候会出现止损。这个时候,你应该进行任何一次止损。
如果出现了回调,就止损掉了。这个时候,你必须要做出一个抉择,然后,等待它的出现。
我们要做的是,当价格突破了20日均线后果断止损。如果价格突破20日均线后掉头下跌,则立即止损。
这样的逻辑,在期货交易中,根本就不成立。
比如,我觉得螺纹钢等止损点位,止损的设立非常的重要。
