在股指期权的交易世界中，涨停价与跌停价的设定像是一道温柔的界线，限制了每日的价格波动。这是为了维护市场的稳定，让投资者在明确的范围内进行操作。那么，这些价格的计算方式究竟是怎样的呢？
首先，我们要明白，股指期权合约的每日价格最大波动限制，是以上一交易日的标的指数收盘价的±10%为基准来设定的。这就意味着，无论市场如何波动，价格都将在这一幅度内变动。
对于上市首日的涨跌停板价格，计算方式稍有不同。它以挂盘基准价为基础，再加上（或减去）上一交易日标的指数收盘价的10%。这样的设定，既考虑了新上市的影响，又结合了前一日的市场情况。
而对于非上市首日的涨跌停板价格，则是以上一交易日的结算价为基础，同样加上（或减去）上一交易日标的指数收盘价的10%。这样的计算方式更加注重近期的市场走势。
值得注意的是，如果计算出来的涨跌停板价格小于最小变动价位，那么跌停板价格就会以最小变动价位为准。这样的设定，确保了市场的公平性和透明度。
最后，值得一提的是，以上所述的计算方式和规则，发布于2024年7月18日17时27分，由大连市场发布。在这里，投资者可以依据这些规则，进行更加明确、更有策略的投资。
