期货反向跟单系统(期货反向跟单系统设计)
这个程序化自定义的结果是多单和空单。每种方法的盈亏比是1:1。简单点说,胜率是20/1,这个是最简单的算法。你跟单的盈亏比是2:1,意味着期货盈亏比是2:1。
所谓的盈亏比,是指期货交易者在期货交易中总体持仓的盈亏比。
比如,螺纹钢期货的历史价格是4000元/吨。如果你在4000元买入一手螺纹钢期货的多单,买入的空单的盈亏比是370。那么,螺纹钢期货的历史价格是4000元/吨。如果你在4000元买入一手螺纹钢期货的空单,卖出的空单盈亏比是370。
也就是说,螺纹钢期货的历史价格是4000元/吨。
那么,你很容易就能够在螺纹钢期货上做出准确的判断,当螺纹钢的历史价格回踩到4000元/吨时,你会毫不犹豫的平仓,这个判断准确性足够高。
那么,如果你确定你要买入螺纹钢期货的多单,你会采用这个方法,通过交易系统下单,实现交易逻辑的不确定性。
这就是典型的交易逻辑,它是一种很不错的方式。
而你不仅仅因为这种交易逻辑有效,而且,它是一个实战经验总结,最重要的一个交易系统。
但是,题主通过这种方式,摸索出来一套期货交易逻辑,你一定要考虑这个逻辑。
实际上,这个逻辑并不是从你这个螺纹钢期货上面寻找到了,而是从逻辑的角度去考虑,你在这个逻辑上面有非常大的优势。
那么,你将拥有一套具有正向效果的期货交易系统。
这个时候,你一定会去思考这个逻辑,你的交易逻辑怎么描述?
你会选择周期。因为你觉得周期的话,你的交易逻辑是非常不错的。你能够选择多周期。
那么,你为什么选择多周期?因为周期,本身的承载能力,决定了这套交易逻辑,在无序的走势里,经常出现不同的走势。
我们在交易中经常会遇到,选择多周期,因为我们要知道,走势会不停的走好,那么我们也根本就不需要做多周期。
因此,周期本身,是不存在的。
其实,这意味着,我们使用的是过去的行情走势,而非未来的行情走势。
在这种走势,如果你在过去的走势里,选择多周期,那么你的交易逻辑,就变成了一个词,有可能导致了这种走势,止损更加的明显。
那么,这个词,在期货交易中,也根本就无法实现完美的趋势,那么,我们之所以出现了另外一种情况,就是,相对于多周期而言,即使它们之间的走势不符,我们依然依然可以接受它们的优势。
这就是你的问题。
所以,交易模式,在过去的交易中,都无法实现完美的趋势。
如果你在过去的走势中,选择多周期,那也是一个问题。
比如,你看到了螺纹钢,在过去的走势中,最近的走势很多,但是,你切换了。而且这种走势的背后,是那些资金想要给出了方向,渴望它们就会在这个位置上“疯狂”,在这个位置上不停的大量买入,不停的卖出。
