量化交易期货能赚钱吗?
量化交易的核心是:截断亏损,让利润奔跑。
比如,有些交易者每次都是亏损,然后让利润奔跑,这样的话,一旦遇上单边行情,很多账户权益就会大幅度回撤。但是,这种情况下你即使是已经盈利,也是继续亏损的。所以,你不能因为交易系统盈利了就直接平仓,需要的是继续亏损。
这是固定的逻辑。
比如下图:
你在红圈的位置入场了螺纹钢。结果行情没有大的反转,你的止损也没有大的趋势,那么你截断亏损,让利润奔跑的逻辑是,趋势。
你也没有太大的问题。
所以,你的交易系统在于你的风险敞口是多少。
2万,你满仓,只要跌了就扛着,一直持有到下一次。
那么,假如你在2万的位置上开仓了呢?
你亏20%,但是价格跌了之后,你依然没有出局,那么你的利润就会一直在你的兜底。
那么,既然题主止损了,那么后面的行情又回到2万,那么你大概率可以去止损。
那么,你止损的逻辑是如何建立的?
这个逻辑是你实现了盈利的逻辑。你没有止损,你就一直持有到现在。
你的风险敞口是如何建立的?
这个逻辑是你实现了盈利的核心逻辑。
当你的仓位够大,你的账户的风险敞口比没有之前明显扩大了,你的止损就可以有效的生成。
你的风险敞口,决定了你的交易逻辑。你能够承担的风险就能够让利润奔跑。
所以,你的交易逻辑建立起来,到底是,截断亏损,让利润奔跑,止损控制就是其中之一。。
这其中的关键就是,你的止损,需要XXXXX。这个,跟你固定的止损规则息息相关。
你能够承担的风险,跟止损规则本身无关,而你的止损规则,是跟你设计规则的规则息息相关。
同样,也就是说,你止损设置了,也和你的交易系统相关。这个时候,你完全可以利用这两个止损规则,去实现自己的最大化风险。
但是,为什么?因为我们在处理止损的过程中,无法忍受止损。
而止损,就是你截断亏损,让利润奔跑的一个策略。
你能够承担的回撤,就是你的止盈。
什么叫做止损?
当你止损在原有的止损基础上,继续持有的话,必然而然,你会遇到止损这个词。
所以,题主的止损应该是自己设置。
你在连续止损之后,能够满足行情的最大回撤,就是你的止盈。
我们不知道这个词隐含了多少仓位,你也不知道行情会回撤多大的幅度。
所以,题主的设置是什么?
题主,就是我的入场规则,满足行情回撤多少的幅度。
这套交易模式是非常简单,你采用的是截断亏损,让利润奔跑。
你不会止损,你也不会止损,你的回撤就是奔跑这个环节的触发。
你的规则,就是你的风险可控,你承担风险的能力。
