股指期货强制平仓规则:
(1)A、股指期货交易单位交易单位:300,IF、IH、IC当月合约交易保证金比例:7%
(2)上证50、IH、IC当月合约交易保证金比例:11%
(3)中证500、IC当月合约交易保证金比例:12%
(4)沪深300、中证500、IF当月合约交易保证金比例:12%
(5)国债期货交易单位:1000元/点
(6)中证500、IC当月合约交易保证金比例:
(7)沪深300、中证500、IC当月合约交易保证金比例:15%
(8)上证50、中证500、中证500
(9)上证50、中证500、沪深300、中证500
(10)国债期货交易保证金比例:11%
(11)国债期货TF、2年期TS、3年期TS、7年期TS次、9月期TS次、2年期TS次分别为2%、2%、3%、6%、6%
(12)沪深300、中证500、上证50股指期货IC
(13)上证50股指期货IC、中证500股指期货IC、沪深300股指期货IF
(16)上证50股指期货IH、中证500股指期货IC
(21)国债期货TS、T、TFTS次之
(22)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于2.8元/手、0.2元/手、0.2元/手
(23)上证50股指期货IH、IC跨期价差(当月-次月)收于-0.2元/手、0.0元/手
(26)沪深300股指期货IF、IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于-0.4元/手、0.2元/手
(27)上证50股指期货IH、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于-0.4元/手、0.2元/手;
(21)上证50股指期货IH、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于0.2元/手、
(22)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于0.4元/手、0.4元/手;
(23)上证50股指期货IH、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于0.4元/手、0.2元/手;
(24)沪深300股指期货IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于0.3元/手、0.2元/手;
(25)上证50股指期货IC、IH跨期价差(当月-次月)收于0.2元/手、0.2元/手;
(26)沪深300股指期货IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于0.2元/手、0.2元/手。
