纳指期货触发熔断只是一个时间问题。之所以会触发这个机制,是因为投资者在国内交易时间内进行了涨跌幅限制。比如下图:
在2019年11月29日,国庆节后首个交易日,沪深300股指期货触发熔断机制。在10点15分开始,沪深300股指期货触发5%阈值。在10点15分开始,沪深300股指期货触发5%阈值。10点20分后触发10%阈值。
那么,这个机制是怎么触发的呢?
沪深300股指期货触发5%阈值的原因是什么?
在10点15分开始,沪深300股指期货触发10%阈值。在10点15分开始,沪深300股指期货触发10%阈值。在10点15分开始,沪深300股指期货触发10%阈值。在10点15分开始,沪深300股指期货触发10%阈值。
10点15分结束,沪深300股指期货触发10%阈值。在10点15分开始,沪深300股指期货触发10%阈值。
在10点15分开始,沪深300股指期货触发10%阈值。
12点30分到15分阶段,沪深300股指期货触发15%阈值。在15点半到15点的时候,沪深300股指期货触发15%阈值。在15点到20点30分阶段,沪深300股指期货触发15%阈值。在20点末尾,沪深300股指期货触发15%阈值。在20点末尾,执行止盈和止损触发。
交易系统使用率方面,最大的一个方面,是你的交易系统。我自认为,大多数交易系统,至少都是经过模拟和实战验证的,就是“套单”,因为按照设计模式,还有两个方案,一是在单边交易上设置最大止损额度,二是在执行止盈和止损额度方面设置最大止损额度。
构建了一套系统的交易系统,在实盘操作中,系统会给出一定的信号,让我们确认出市场到底的位置以及止损的位置,有足够的依据和合理的预判,从而做到心中有数。
交易系统也是如此,你执行你的交易系统,而且执行你的交易系统的策略,就会形成一个非常有效的交易系统。在执行层面,当你的交易系统出现亏损的时候,我们就要考虑并且止损。这个时候,你要做的就是检查止损是否良好,如果止损过大,那么你就有可能被淘汰,你要考虑继续执行。
总结:你每天都会遇到交易系统出现亏损,如果不是这个情况,你就需要一个试错的过程,来规避一些潜在的止损损失,相信我是没有做过这个的,但是我的建议是,我不管怎么做,都会形成自己的交易系统,并且我会把止损设置在止损上,因为这个止损的设立是非常合理的。
其实,做期货交易,想要盈利,就要做到止盈。期货交易中,盈亏比,是一个非常关键的问题。
我们必须考虑到,止盈,只是期货交易的一个盈利的环节,而非我们要控制止损。而且这个止损本身,会带来两个结果,一是盈利,就是亏损。盈利的结果是不确定的,盈利的结果是可以让你拿住单子的,所以,止损是一个非常不错的策略。
