上证股指期货点数(点数)和上证指数点数(点数)都是由当前上证指数和上证50的合约乘数构成的,并且根据这些点位来计算沪深300的价格指数。(1)上证指数=4*合约乘数。
上证指数的具体计算方法是:当日的上证指数上证指数=4*沪深300指数即上证指数。
也就是说如果某日沪深300的价格是6000点,那么第二日沪深300的价格指数是6300点,如果某日沪深300的价格是5200点,那么第三日沪深300的价格指数是5500点。(2)沪深300的价格指数=4500点上证指数。这个问题在前面已经讲过,如果沪深300的价格指数上升,那么第三日沪深300的价格指数就会上升。
比如:沪深300的价格指数为5200点。那么第三日沪深300的价格指数就会上升。
而我们通过观察沪深300指数的历史表现来看,从2006年9月开始至今,沪深300指数的价格指数上升幅度都是在10%以上。
虽然这些数据只是个人意见,但是我们可以明确的告诉投资者,沪深300指数都具备一定的价格波动能力,尤其是在沪深300ETF期权来说,都具有一定的价格波动能力。
我们再来看看沪深300的价格指数。
沪深300指数价格指数的计算,是以每月沪深300的价格作为基准。
再来看看沪深300的价格指数的变动情况。
它的计算公式是:
沪深300指数价格指数(5100×5150)÷360=100
所以,从2001到2007,沪深300指数每次的波动率都是5%,这一点是不可能存在的。
所以沪深300的价格指数,都在合理的范围内波动,并且市场走势较为平稳,没有出现明显的趋势性行情。
但是,它必须是以不同的时间段为标准,这才是极为重要的。
这些资料也是分析和交易的重要依据。
最后,上面我们计算了沪深300股指期货的手续费,它的具体计算方法,还有两个重要的内容需要探讨。
1、沪深300股指期货手续费
股指期货的手续费计算公式
沪深300股指期货的手续费是以固定金额来计算的,以沪深300股指期货合约的手续费率为基准。
具体计算公式:
沪深300股指期货手续费率=每点300元/点5元,保证金比例为10%。
上证50股指期货手续费率=合约价值*万分之0.23=300元,保证金比例为10%。
中证500股指期货手续费率=合约价值*万分之0.23=500元。
中证500股指期货手续费率=合约价值*万分之0.23=0.23。
中证500股指期货手续费率=每张300元/点5元,保证金比例为百分之十。
一手沪深300股指期货手续费=600股指期货开仓手续费=1手*300元/点5元/手*万分之0.23=28元,保证金比例为百分之十。
中证500股指期货手续费=1手*300元/点5元/手*万分之0.23=39元,保证金比例为百分之十。
四种股指期货的手续费:
1、沪深300股指期货IF、IH、IF、IC当日手续费分别为0.23元、0.26元、0.26元。
