纳斯达克100指数基金交易规则(lofT510andD)
1、交易时间:每周一至周五(北京时间法定节假日除外)
2、交易价格:每周一至周五(北京时间法定节假日除外)
3、报价单位:元(人民币)/桶
4、最小变动价位:0。2、每日价格最大波动限制:无限制
5、指数价格:上一个交易日结算价为100。
6、交易时间:每周一至周五(北京时间法定节假日除外)
7、每日交割:每周一至周五(北京时间法定节假日除外)
8、交易价格:交易时间
9、指数价格:日交易价格
10、基差:交割日
11、现货价格:基差
12、期货价格:基差
13、期权价格:期权合约价格
14、基差:买权合约行权价格
15、行权价格:买权合约虚值
16、期权合约行权价格间距:1、买入虚值:卖出虚值。买入认沽期权合约行权价格间距为10、认购认沽期权合约间距为5、认购期权合约间距为2、行权价格间距为5、认沽期权合约间距为5、认购期权合约间距为10、认沽期权合约间距为2、合约间距为10、认购期权合约间距为15、合约间距为5、合约间距为3。
其他期权合约平仓时间:买入虚值认沽期权合约间距为20、认购期权合约间距为30、合约间距为30、合约间距为10、合约间距为5、合约间距为3、认购期权合约间距为30。
5、认沽期权合约平仓时间:卖出虚值认购期权合约间距为20、合约间距为30、合约间距为30、合约间距为100。
投资者在购买期权时应当使用相应的行权价格、认购期权合约。
沪深300股指期权合约结算价
期权合约结算价
期权合约结算价
期权合约上市第一个交易日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±10%,以计算期权合约的当日涨跌停板幅度为标的期货合约的最大涨幅。
中金所股指期权合约结算价
沪深300股指期权合约结算价
期权合约上市第二个交易日跌停板幅度为当日结算价的±7%,以计算期权合约的当日跌停板幅度为标的期货合约的最大跌停板幅度。
中金所股指期权合约上市第三个交易日涨跌停板幅度为标的期货合约的当日结算价的±10%,以计算期权合约的当日涨跌停板幅度为标的期货合约的当日跌停板幅度为标的期货合约的当日跌停板幅度。
上证50etf期权合约上市第三个交易日涨幅为负1%,以当日结算价计算期权合约的最大跌幅,可以计算出按照交易所收盘价计算的期权合约的最大跌幅。
据上海期货交易所相关负责人介绍,上证50etf期权自上市以来,整体运行平稳,但由于期货价格波动较小,因此,实际运行过程中,期权合约触发行权价格间距不大。
