期货跨品种套利一般是指,同一商品或同一合约之间有一种相比远期的价格合约,这种价格趋同的过程被称为跨期套利,也叫正向套利。在套利中,有时也称正向套利,就是买入近期交割月份的期货合约,同时卖出远期交割月份的期货合约。
跨品种套利的重点,首先是利用同一种商品,不同交割月份的合约之间的价差进行套利。利用同一商品的不同交割月份的合约之间的价差进行套利,即同时买入近期交割月份的合约,同时卖出远期交割月份的合约,希望近期合约价格与当前交割月份的合约价格趋于一致。跨品种套利是指利用不同交割月份的合约价格趋于一致的过程,同时买入近期交割月份的合约,期望近期合约价格与当前交割月份的合约价格趋于一致。
跨品种套利是指利用相关期货合约的不同交割月份合约之间的价差进行套利。利用同一商品的不同交割月份合约的价格趋于一致的过程,即同时买入近期交割月份的合约,同时卖出远期交割月份的合约。跨品种套利是指同时买入近期交割月份合约的合约价格趋于一致。一般而言,在同一商品的不同交割月份合约的价差持平或有所不同。跨品种套利是指利用相关期货合约的不同交割月份合约价格趋于一致的过程,即同时卖出远期交割月份合约,期望价格趋于一致。跨品种套利是指利用相关期货合约的不同交割月份合约的价格趋于一致的过程,即同时买入近期交割月份合约,以相对低价格合约买入近期交割的合约,以相对高价格合约买入近期交割的合约,期望价格趋于一致。跨品种套利是指利用相关期货合约的不同交割月份合约价格趋于一致的过程,即同时买入近期交割月份合约,期望价格趋于一致。跨品种套利是指利用相关期货合约的不同交割月份合约价格趋于相同,即同时买入近期交割月份合约,期望价格趋于一致的过程。套利是指利用相关期货合约、期货合约和期货持仓的差异等手段,从而获取近远月合约价格趋于一致的过程。
投资者在利用不同期货合约之间的不同品种间的套利,就有套利交易者在利用不同商品期货合约之间的相关差价进行套利,也就是利用近远月合约之间的相关价差进行套利交易。
一种商品期货交易过程中,同一商品期货合约间的不同月份合约之间的相关性表现形式,有不同的套利交易策略。在套利交易中,以豆油、豆粕为例,一种商品期货的期货合约可以同时做多和做空,而豆粕主合约则以豆油为例,一种商品期货的期货合约可以同时做空和做多。
期货投资者在利用不同商品期货合约之间的相关性时,利用不同商品期货合约之间的相关性进行套利交易。而套利交易中,以螺纹钢为例,一种商品期货合约可以同时做多和做空两种不同的期货合约,在套利交易中,一种商品期货合约可以同时做多和做空两种不同的期货合约。这种交易策略,可以有效地套利,在利用不同商品期货合约之间的相关性分析过程中,对相关性进行套利交易。
四、从“套利”的角度看,豆粕期货和豆油期货,与其他交易品种有很大的不同,例如豆粕是一种相对固定的产品,有着很好的市场代表性。因此,豆粕期货和豆油期货具有套利交易的作用。
