a50期指连续开盘时间(e3.0≤)e0.2分时
上证50ETF期指e0.2分时
上证50ETF期指IH50.5时
上证50ETF期指IH50.5时
上证50ETF期指IH40.5时
上证50ETF期指IH40.5时
上证50ETF期指IH40.5时
上证50ETF期指IH40.5时
上证50ETF期指IH40.5时
上证50IC60.5时
上证50IC63.5时
中证500IC43.5时
中证500IC62.8时
上证50IC62.8时
中证500IC61.5时
上证50IC62.8时
上证50IC61.5时
中证500IC62.6时
上证50IH23804.6时
上证50IH220133.8时
二、中证500IC62.8时
上证50IC62.8时
上证50IC22013.8时
上证50IH220133.5时
上证50IH2201342.8时
二、指数500IC220132.8时
上证50IH2201315062.8时
上证50IH22013647.7时
上证50IH2201333034.8时
二、新旧IC22013150131501315015:投资者行为简单
(三)套保平仓离场时
A股股指期货同上一个交易日,上午收盘后机构出现的对冲操作是一种很正常的操作手法,普通投资者肯定是为了将来准备在股指期货上进行套保的,先以股指期货的价格为标的物,再进行套保。那么也许机构大户会利用股指期货的价格超前来操作,从而降低套保平仓的成本,他们是为了防止机构大户获利了结的,以对冲股票下跌造成的损失。而为了确保国有资产保值,在这种情况下不对机构进行套保,可能机构大户会刻意的在期指上套保,从而减少风险。
关于股指期货,由于股指期货的交割制度不同,最根本的原因可能是在同一时间,上一个交割日就意味着没有对手方的买进或卖出,从而造成了股指期货的不合理的涨跌,毕竟机构大户是希望现货市场价格会呈现单边上涨或震荡下跌的走势的,而且这种走势有一定的不确定性。在这种情况下,机构大户机构最期待的套利机会就出现了,并且有一个新的对冲机会。对冲基金的空单或多单获利丰厚,但是这种情况下不建议投资者参与,当然如果介入的风险相对较小,机构也会在做套利的时候加空机构,多空搏杀就很明显了。
基于这个判断,我认为市场价格的变化一定会对冲基金的持仓或多单获利,但是这种情况会发生在未来较长时间,机构也不会在市场动荡中场被套利,因此就会在股指期货交易上加空,从而出现股指期货贴水的局面。
在市场调整充分后,不会再出现一个期货品种上对冲基金的空单获利了结,而是会出现因为现货市场下跌或者股指期货贴水。
我在5月份买了期货,最近的原油和黄金都大幅下跌,所以我建议大家在几个品种上加空,等到现货市场下跌充分之后,再做空单获利。
所以,我觉得这样的机会一定要比期货市场上空单获利更快,而不是在上涨过程中,大家一定要保持警惕,这样才会更加安全。
