期货套利主要有两种方式:一是跨品种套利,二是跨期套利。我们来看看大豆和豆粕套利,都是大豆和豆粕两个品种中最主要的品种,豆粕是大豆提取豆油后得到的,压榨时产生的豆油;豆粕是一口价,而豆粕是一口价,因此豆粕交易的时候豆粕套利的利润非常可观。
那么跨品种套利是什么意思呢?比如豆粕价格上涨,那么对应的豆粕单边持仓就是一份利润;反之亦然,豆粕价格下跌,对应的豆粕单边持仓就是一份利润。一般情况下,跨品种套利都是价格上涨,对应的豆粕单边持仓是一份利润。比如豆粕价格上涨,对应的豆粕单边持仓就是一份利润。
对于跨品种套利,在交易的过程中,我们主要是结合豆粕来进行。比如豆粕价格下跌,对应的豆粕单边持仓就是一种利润。
那么对于跨品种套利,我们从这个方面做分析。可以看到豆粕价格的走势,有些时候它的走势比较好,有一些时候是一个转折的信号。
当然,这个转折的信号不是单次交易就一定能够赚到钱,这里面有风险存在,也有利润空间。因此,对于跨品种套利,我们要有针对性的理解。
当然,对于跨品种套利,也不是不一定能够盈利的,也不是不一定能够盈利。而且这两者都需要一个共同的目标,就是在过去的那些年,豆粕价格几乎都是翻倍的,同样的风险也是有。
基于这个前提,我们进行的操作,是进行了区间式的思考,我们之所以说它是震荡行情的行情,是因为我们的盈利幅度较小。
很多时候,我们可以通过其自身的研究发现,在过去的那些年,持仓量也增加了两倍,在历史的时候,持仓量也增加了一倍。
在过去的这种市场,持仓量增的么厉害,但是从概率上来讲,风险并不是很大,如果做错了方向的话,很容易发生亏损,特别是因为做对了方向的多单,持仓量上就会增加。
所以,对于期货交易者而言,这是一种叫单边行情,这是根本没有办法的交易方式。
3、在过去的市场中,交易者的持仓量增加或者减少,意味着其盈利程度将会逐渐降低。
期市中,还有很多交易者是为了防止市场出现单边行情,从而影响自己的持仓,而导致市场出现单边行情。
这种情况,一般出现在市场结构化调整后的阶段,原本做多的投资者,只是在市场结构化调整中跟随市场单边行情的交易者增加。
这种情况下,有两种结局,一种是期货价格向上了,另一种是期货价格向下了。
前者可以帮助更多的交易者,前提是保证自己的盈利率能够覆盖止损单,止损单和止盈单的设置是一样的。
前者,因为看不懂止损单,更没什么能够进出的行情,比如,明明进场后,价格上涨,但是没有人想着立即获利,而是越亏损越多。
而后者呢?市场处于一个典型的单边行情中,此时的行情被击穿,出现了横盘震荡行情,所以导致期货价格暴涨暴跌,导致交易者亏损更多。
