股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。
一、中国金融期货交易所股份有限公司(沪深300股指期货)对结算价的计算方法
1、最后交易日价格按照最后两小时所有成交价格的加权平均价作为当日结算价。
2、最后交易日是合约交割月份的15日,最后交易日为合约交割月份的第三个周五。
二、个人持仓CTA多合约交割日计算、交割日期计算、交割结算价计算公式。
CTA现金交割结算价为6000元/吨,CTA、CTA现金交割结算价为6000元/吨。CTA现货的最后交易日是合约交割月份的第三个周五即DCE交割日,交割日期是最后交易日后连续5个工作日内进行交割。
三、CTA期货持仓交易与交割结算价的计算方式、计算公式。
1、若投资者持有一手IC2007合约,则其买入IC2007合约和卖出IC2007合约的均价线分别为4000元/吨和5000元/吨,则CTA190合约的持仓交易量会高于买入IC2007合约,且该合约未平仓,则以1手IC190合约为例,该合约的多头和空头头数量将会全部相等于买入IC190合约,多头的总体头寸是多头。
2、若投资者持有一手IC2007合约,则其买入IC2007合约的多头和空头数量相等于买入IC2007合约,多头的总体头寸是多头,多头的总体头寸是空头。
3、CF2007合约与多头持仓量的变化方向相反。同样,如果持有一手IC2007合约,则其买入(空头)的空头和多头均为主动性多头,当CF2009合约与空头持仓量的变化方向相反时,投资者在对冲平仓时将被动的平仓离场。
4、CF2009合约与多头持仓量的变化方向相反。从以上3点可以明确表示为多头持仓,空头持仓。
5、CF2009合约与空头持仓量的变化方向相反。为多头持仓,空头持仓。(做空)空头持仓量,等于空头持仓;做多,对应的是多头。在对冲平仓中,多方和空头持仓量与多空头持仓量并无本质区别,只是间接相当。
6、CF2009合约与空头持仓量的变化方向相反。
7、CF2009合约与多空持仓量的变化方向相反。
8、ZF2009合约与空头持仓量的变化方向相反。
9、ZF2009合约与多空持仓量的变化方向相反。
10、ZF2009合约与空头持仓量的变化方向相反。
12、ZF2009合约与多空持仓量的变化方向相反。
13、ZF2009合约与空头持仓量的变化方向相反。
14、ZF2009合约与多空持仓量的变化方向相反。
15、ZF2009合约与空头持仓量的变化方向相反。
16、ZF2009合约与多空持仓量的变化方向相反。
17、ZF2009合约与空头持仓量的变化方向相反。
18、ZF2009合约与多空持仓量的变化方向相反。
19、ZF2009合约与空头持仓量的变化方向相反。
