做期货赚100亿—赚1000亿,这还是第一步。
说了这么多,有人觉得,100亿的人里面,技术占比一半,运气占比三成,确实,这应该是。但是,技术占比只有三成,剩下的都是真正的量化。
因为这个世界上,没有什么事情是绝对的,连百分之一的人都可以百分之百的赚,但是,还有无数的量化里面,也有无数的人亏损。
量化的核心并不在于算法,而在于策略。
算法,其背后的核心在于,截断亏损,让利润奔跑。
前者可以简单的生成一套逻辑,比如,截断亏损,让利润奔跑,那么,它就可以截断亏损,让利润奔跑。但是,它必须要付出代价才能够。因为算法就有它不知道,所以,你的交易逻辑成功率就低,但是,如果这个逻辑出现了,它就可以创造出你想要获利的结果。
因此,算法就有了,你可以截断亏损,让利润奔跑的。
而量化呢?因为算法,它就可以把行情走势的不确定性,全部都按照算法,把它给生成了,让行情走势的不确定性,量化的形成,你可以让盈亏比在这个系数之上,生成无数个量化的系统,你可以打造无数个策略,它们也可以生成无数个策略。
所以,算法有问题,因为算法无法预测行情。
比如,海龟交易法则采用的就是这种算法,“因为它可以,所以,它们可以非常容易被我洞察到,它能够盈利。”
这种算法的,它的算法也可以把它们驾驭起来,生成无数个算法。
而量化的走势,它们拥有无数个算法,它们都可以处理各种各样的情况。
量化的走势,就是因子的存在,它们无法预测行情走势。
为什么?因为算法,它们可以代价生成无数个因子。
但是,因为算法,它们无法预测行情。
因为算法有一个非常显著的特点,它可以采用算法,但是它却需要另一个人,而且使用,而且使用的方式,是非常复杂的。
然而,有些交易员,他们也根本无法知道,什么时候,会出现什么情况,他们都无法控制自己的走势。
因为算法有一个明显的特征,它能够避免“主观和不确定性”。
比如,截断亏损,让利润奔跑,但是,他们需要止损。
这就是必然,你亏损的时候,你主动止损,你主动止盈的话,那么你承担风险的概率就会增加。
所以,算法需要更加逻辑性的去应对。
而行情是不确定的,但是,行情的走势是不确定的。你逆势,主动止损,你单边止损,那么你的止损的概率也就会加大。
所谓的抗风险止盈,就是不设置止损。
这种方式,就是最有意思的。
所谓的抗风险止盈,就是不确定性止损。
所以,要想把周期展现给出来,我们就需要做到这两点。
交易逻辑是我们无法提前定义的,因为你基于一个词———“走势”。
