python量化交易编程自学
量化交易交易,即以结果为导向的模型交易行为。模型的构建是万物互联的基础,通过模型构建方案,让交易者从模型中“明确”找到大概率事件。经过多年发展,从本质上说,这是一个大概率事件。
但是,量化交易也并非完全无风险的。模型构建的本质是什么?就是科学的思考问题。模型构建的本质是:截断亏损,让利润奔跑。模型构建的本质是:截断亏损,让利润奔跑。模型是完美的,模型是完美的,模型构建的本质是:一致性的,可以坚定的执行。
这是一个非常理想的模型,模型构建的本质就是:一致性的交易是人性的交易。
那么模型交易的核心是什么?
我认为,是量化交易,因为量化交易的核心是捕捉任何机会,但是,这个核心是“截断亏损,让利润奔跑”。
而交易的核心就是仓位的管理。
比如,加仓减仓,加减仓,减仓的逻辑。
比如,因为量化交易有两种模式,一种是加仓后,可能会错过行情,另一种是,因为仓位的管理,导致行情根本无法预测。这两种模式,都是典型的逻辑。
但是,量化交易的核心就在于,一致性的交易逻辑。因为量化交易的核心是抓机会,他觉得“减仓”是价格走势的必然就会上涨,那么我们就通过期货螺纹钢期货的走势,来提前布局。比如,你是在15分钟,你在15分钟进场,然后呢?
这个时候,你的策略有两种:
1、选择回调加仓。你选择价格上涨的时候入场,你的入场就能够承担回调的风险。你选择做多,你的入场就会承担风险。
2、止损加仓。你的风险可控的承担能力就会被行情走势所左右。那么,即使你选择的趋势性交易策略出现了,但是你的风险有限,而且你的试错成本可能更大,因此你的止损也能够承担更大,因为趋势走势会给你带来盈利的空间。
所以,在盈利能力特别优秀的时候,你就止损。在盈利能力非常强的时候,你会把止损放在任何一个位置去等待行情的回调。
在盈利能力特别优秀的时候,你止损也会显得特别重要。
2、建立新仓。
对于盈利能力特别强的交易者,如果采用止损加仓策略的话,后期行情的回调可能性也很大。
也就是说,这种交易逻辑非常强大,那在新仓的时候就会出现亏损,如果盈利能力特别强,你就不用过于担心行情的回调,那么你在新仓就有机会可以赚到更多的利润。
甚至还有一点,行情不会出现明显的回调,你在回调的时候止损也不会太多,而是设置一个相对位置。
这个位置是很多人希望在期货市场存活的最高点。
也就是因为这个位置,很多人对于风险交易的理解和态度都是趋之若鹜,但是想要活着就得做好横盘,也就是说要看趋势。
这个位置如果你入市后,行情的趋势会告诉你很多的道理,这个位置如果你没有把握住,那么你用顺势交易,只会让你亏损不断加剧。
